Просто Трёп [игнорируется] 
Можно посылать сообщения потоку функцией PostThreadMessage. Тогда, если в потоке нет своего цикла обработки сообщений, его надо организовать при помощи например функции PeekMessage.

Насчёт евентов - это хороший вариант, но надо понимать, что поток, который будет ожидать срабатывания события при помощи функции WaitForSingleObject или WaitForMultipleObjects, будет в состоянии ожидания.

Службы никогда не писал (вроде, не припоминаю такого :) ) не особо представляю, что там удобно.

Если сообщения, то посылать можно из любого потока любому. Но чтобы поток мог принимать их, в нем должен быть цикл обработки сообщений. Вот в обычном Windows приложении на Delphi в главном потоке такой цикл уже есть, его VCL реализует.
Насчет событий, ну в моей практике отношения между потоками обычно были несимметричными. Например один поток подготавливает какие-то данные и выдает другому, чтобы тот передал их по сети. Или один поток всё время обменивается данными с каким-то устройством и периодически или сам их выдает или у него запрашивают какие-то данные.
Вот кстати со скуля один человек учебник написал несколько лет назад про многопоточность:
https://github.com/loginov-dmitry/multithread/blob/master/multithread_in_delphi_for_beginners.md

https://resql.ru/forum/topic.php?fid=58&tid=2036872
Правда не скажу сейчас, насколько хорошо написано, хотя начинал читать.